ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศว่า การทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) สำหรับธนาคารขนาดใหญ่ในปีนี้จะมุ่งเน้นภาวะตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย
ขณะเดียวกัน การทดสอบภาวะวิกฤตในปีนี้จะครอบคลุมองค์ประกอบเพิ่มเติมที่ใช้ประเมินภาวะช็อกนอกภาคธนาคาร อาทิ ผลกระทบจากภาวะช็อกที่เกิดกับเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่ที่มีต่อสถานะการเงินของธนาคารขนาดใหญ่
ฉากทัศน์ (scenario) ใหม่ส่วนใหญ่สอดคล้องกับปีก่อน ๆ ที่เฟดใช้ทดสอบธนาคารขนาดใหญ่ในการประเมินความสามารถรับมือกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่รุนแรง และนำไปสู่การกำหนดการกันสำรองเพื่อรับมือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
การทดสอบในปีนี้ เฟดตั้งสมมติฐานอัตราว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 5.9-10 รวมถึงราคาที่อยู่อาศัยลดลงร้อยละ 33 และราคาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ลดลงร้อยละ 30 ขณะเดียวกัน ธนาคารขนาดใหญ่จะต้องถูกทดสอบผลกระทบกรณีบริษัทคู่สัญญารายใหญ่ล้มละลาย
เฟดระบุด้วยว่า มีแผนจะปรับเปลี่ยนเพื่อลดความผันผวนของผลทดสอบ และทำให้กระบวนการมีความโปร่งใสมากขึ้น
สรุปข่าว
อย่างไรก็ตาม “เจสัน โกลด์เบิร์ก” จากบาร์เคลย์ส ระบุว่า แม้สมมติฐานของเฟดในปีนี้จะมีความท้าทาย แต่ก็ง่ายกว่าเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ขณะที่หุ้นของธนาคารหลายแห่งปรับขึ้น
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนสมมติฐานการทดสอบภาวะวิกฤตในภาคธนาคารสะท้อนความเห็นของนักวิเคราะห์ที่มองว่า ธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ จะรับมือกับกฎระเบียบที่เป็นมิตรมากขึ้นภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์